Optionen Handel Diskussion

Joanna White 19. Januar 2017 Bollinger Bands sind ein technischer Indikator des renommierten technischen Traders John Bollinger in den frühen 1980er Jahren. Es gibt zahlreiche Publikationen, sowie Johns Website Bollingerbands, die gehen ins große Detail über dieses populäre Werkzeug von vielen Händlern verwendet. Dieser Artikel wird auf th. Joanna White 14. Januar 2017 Der Ursprung der gleitenden Durchschnitte lässt sich bis ins 18. Jahrhundert zurückverfolgen und wird heute von der Mehrheit der Händler in irgendeiner Form genutzt. Diejenigen, die die frühe Verwendung von gleitenden Durchschnitten studiert haben das Verständnis, dass einfache gleitende Mittelwerte (SMA) verwendet wurden, lange bevor exponentielle Bewegung av. Joanna White 5. Januar 2017 Die Entscheidungen von Millionen von Investoren und Händlern beeinflussen die Kursbewegungen im Optionsmarkt. Es gibt viele nützliche Statistiken zusätzlich zur Preisbewegung, die zeigen, was andere Marktteilnehmer tun. Dieser Artikel konzentriert sich auf zwei Faktoren, die viele Händler erwägen, wenn Handel. Capital Discussions, LLC und angeschlossene Dienstleister sind kein Broker Dealer. Capital Discussions, LLC und angeschlossene Dienstleister engagiert sich in Trader-Ausbildung und Ausbildung. Capital Discussions, LLC und angeschlossene Dienstleister bietet eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen über das Internet bei Capitaldiskussionen und Sub-Domains. Capital Discussions, LLC und angeschlossene Dienstleister bietet web-basierte, interaktive Schulungen auf Anfrage. Die Webinare und Seminare von Capital Discussions, LLC und angeschlossenen Dienstleistern sind nur für Bildungszwecke. Diese Informationen sind weder als Angebot noch als Angebot eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren zu verstehen. Sie sind voll verantwortlich für jede Investitionsentscheidung, die Sie treffen, und diese Entscheidungen basieren ausschließlich auf Ihrer Bewertung Ihrer finanziellen Umstände, Anlageziele, Risikobereitschaft und Liquiditätsbedarf. Optionen bestehen aus Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Vor dem Kauf oder Verkauf einer Option müssen Sie eine Kopie der Merkmale und Risiken von standardisierten Optionen erhalten. Kopien erhalten Sie bei Ihrem Broker unter 1-888-OPTIONS oder bei theocc. Die Informationen auf dieser Website werden ausschließlich für allgemeine Bildungs - und Informationszwecke bereitgestellt. Keine Aussage sollte als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer Wertpapiere oder zur Anlageberatung ausgelegt werden. Sie sind für alle Investitionsentscheidungen voll verantwortlich. Solche Entscheidungen sollten nur auf Ihrer Bewertung Ihrer finanziellen Verhältnisse beruhen. 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Brokerfirmen können verlangen, dass Kunden höhere Margen buchen als die auf dieser Website angegebenen Mindestspannen. Anleger sollten ihren Steuerberater über mögliche steuerliche Konsequenzen konsultieren. Simulierte Handelsprogramme sind mit dem Nutzen der Nachsicht ausgelegt. Es wird nicht vertreten, dass ein Portfolio oder ein Handel ähnliche Gewinne oder Verluste erleiden oder wahrscheinlich ist. Alle Investitionen und Geschäfte tragen Risiken. Nur für den persönlichen Gebrauch. Alle Informationen auf dieser Website dienen ausschließlich der persönlichen, nicht kommerziellen Verwendung. Die kommerzielle Nutzung bedarf der schriftlichen Genehmigung von Capital Discussions, LLC und kann Lizenzgebühren beinhalten. Die Optionen Forum Hauptkategorie des Options Trading Forum. Erfahren Sie, wie der Handel Optionen. Holen Sie sich Optionen Trading-Tipps. Gemeinsam mit der Gemeinde und lernen, wie man in Optionen profitabel investieren. Hallo, ich habe eine Frage, wann es wirklich wichtig für eine Iron Condor (oder eine Credit Spread) in oder aus dem Geld sein. Lassen Sie mich beginnen mit einem Beispiel: Nehmen wir an Lager X ist bei 50 im Augenblick. Ich erstelle ein Iron Condor mit BreakEven-Werte bei 45 und 55, und Ablauf ist 30 Tage ab heute. Mein maximaler Gewinn ist 100 und mein maximaler Verlust ist 300. Nach 10 Tagen springt der Aktienwert bis zu 57. Also, mein Iron Condor ist aus dem Geld und ich verliere 300, wenn es bei 57 bleibt bis zum Ablauf. Meine Fragen sind: 1- Was ist der richtige Schritt für mich an diesem Punkt Passen Sie ein oder beide Beine, oder einfach nur warten 2 Darüber hinaus können wir davon ausgehen, der Preis wird wieder auf 54 in 15 Tagen. Ist es mir wichtig, dass der Aktienkurs stieg auf 57 Oder ist das irrelevant, da der aktuelle Preis ist im Geld für mich Analysten oogle bei BABA-Einnahmen und Jack Ma hat bereits bezahlt Obeisance zu den neuen POTUS versprechenden 1M US Arbeitsplätze. Es ist erstaunlich, dass die Medien diese lächerliche Zahl serioulsly nehmen. Option Hedging-Strategien Der Portfolio-Schutz ist entscheidend für den Aufbau von Vermögen im Markt. Und Optionen sind die beste Methode, um Ihre Investitionen zu schützen. Erfahren Sie, wie Sie Optionen verwenden, um Ihr Nest-Ei gegen Marktabschwünge, Black Swan Veranstaltungen zu stärken. Strategische Strategien zur Absicherung von Risiken. Es war im Allgemeinen eine gute Woche für Volatilitätsverkäufer auf dem Optionsmarkt für den wöchentlichen Ablauf des 30-Dez-2016. Dies war vor allem für Anrufe Gewinner waren weit häufiger für Puts und at-the-money-Wetten, aber Verlierer überholte Gewinner auf der ganzen Linie. Wie zu erwarten war während einer Ferienzeit, fehlte der Markt große Katalysatoren während der Woche. Die Gewinnmitnahmen führten die Hauptdurchschnitte, um 2016 mit einer dreitägigen Verlierenstreifen, Abdrift weg von ihren neuen Höhen zu schließen. Für die Woche fiel der Dow -0,9. Unterdessen schlüpfte der Nasdaq -1.5 und der SampP 500 trommelte -1.1. Das war das Wimmern, das einen Knall eines Jahres beendete. Das ganze Jahr sah der Dowsprung 13.4, der Nasdaq Aufstieg 7.5 und der SampP 500 Fortschritt 9.5. Für die letzte Woche des Jahres, nicht gesichert ATM Wetten zurück Gewinner 41,9 der Zeit, was zu einem durchschnittlichen Verlust von 6,6. Auf der Anrufseite ist das echte Blutbad aufgetreten. Nur 4,6 von ungesicherten 25-Delta-Call-Positionen kamen zurück Gewinner und der durchschnittliche Verlust lag bei 79,6. Gewinne waren häufiger für 25-Delta-Put-Wetten. Ungesicherte Positionen hier waren Gewinner 33,9 der Zeit während der Woche - immer noch in der Regel ein Verlierer 2 von allen 3 mal - aber die durchschnittliche Rendite war positiv bei 23,9. VanEck Vectors Junior Gold Bergleute ETF (GDXJ) - Gold Bergbau Aktien waren große Gewinner an der Woche. Goldpreise erlitten einen Rückgang in der Folge von Donald Trumps Wahl als Präsident, aber zurück in der letzten Woche des Jahres. Dieser Anstieg erhöhte Gold Bergleute, vor allem während einer Rallye am Donnerstag. Als solches war der GDXJ, ein Gold-Bergbau ETF, einer der Standout-Performer auf der Call-Seite während der Woche. Ungesicherte 25-Delta-Anrufe für GDXJ hatten eine durchschnittliche Rendite von 700. Unhedged ATM Straddles erzielte im Schnitt 126,1. IShares Nasdaq Biotechnology (IBB) - Nach dem ETF-Thema haben sich Biotech-Aktien während der Woche besonders schlecht entwickelt. Dies wurde durch einen stetigen Rückgang der IBB, einer Biotech-Branche ETF, die die Ferien-verkürzte Woche begann mit einem ersten Fortschritt, aber dann verloren Boden stetig durch den Rest der Woche belegt. 25-Delta Puts für IBB hatten eine durchschnittliche Rendite von 589,8, während ATM Straddles 108,7 zurückgegeben. Es war eine gemischte Tasche für die Absicherung während der Woche. Generell war es am besten, nicht abzusichern, außer auf der Call-Seite. Einmal abgesicherte Positionen waren die rettende Gnade für die 25-Delta Call-Wetten, wodurch ein bedeutender Verlierer während der Woche zu einem Gewinner. Allerdings war die Wirkung das Gegenteil auf der Put-Seite, was eine gewinnbringende Position, im Durchschnitt, zu einem verlierenden ein. Einmal geheilt 25-Delta-Anrufe hatten eine durchschnittliche Rendite von 18,4, verglichen mit einem Verlust von -79,6, wenn ungesichert. Tägliche Hecken werent als hilfsbereit, aber arbeiteten, um die Verluste zu kürzen, mit einem durchschnittlichen Verlust von -17,2. Einmal abgesicherte 25-Delta-Put-Positionen hatten eine negative Rendite von -64,3, verglichen mit einem positiven 23,9, wenn nicht abgesichert. Dies ist nur noch schlimmer, wenn täglich abgesichert. Der durchschnittliche Verlust für ein täglich abgesichertes 25-Delta-Put lag bei -94,2. Für ATM Straddles, sobald Hedging hatte wenig Einfluss, wodurch ein durchschnittlicher Verlust von -6,6, wenn un-abgesichert in einem durchschnittlichen Verlust von -6,1 mit Single-Hedging. Im Schnitt war die tägliche Absicherung jedoch ein Fehler. Der durchschnittliche Verlust erhöhte sich auf -24,8 mit dieser Strategie. Der wöchentliche Ablauf des 16-Dez-2016 erwies sich als ein großer für die Verkäufer der Volatilität auf dem Optionsmarkt. Im Rückblick ist es nicht überraschend, dass der Markt wenig Bewegung während der Woche sah. Die größte Neuigkeit der Woche war die Fed-Entscheidung, die klar telegraphiert worden war. Ansonsten war der Schiefer der Marktbewegungsnachrichten fast nicht vorhanden. Und mit den Hauptdurchschnitte, die neue Höchststände vor kurzem einstellen, war es nicht frei, ob der Impuls dort sein würde, um fortzufahren, ihn höher zu tragen. Wie es passiert ist, stieg der Dow um 0,4 für die Woche als Ganzes, während die Nasdaq und SampP 500 jeweils um etwa 0,1 gekürzt. Für ungesicherte ATM Straddles, war die durchschnittliche Rendite -20,7, mit 70,7 Finishing als Verlierer für die Woche. Die Verlierer waren unter den 25-Delta-Anrufen und den 25-Delta-Put-Händlern noch bedeutender. Auf der Call-Seite, ungesparte Wette zurückgegeben durchschnittlich -76.0, verlieren 94.1 der Zeit. Für puts, die Strategie verloren 77,8 der Zeit, aber die durchschnittliche Rendite für die Woche war viel besser, bei -5,7. Standouts Nordstrom JWN fiel niedriger Anfang der Woche, bevor er einen scharfen Verkauf weg am Freitag, der von einem Analytikerabstieg aufgefordert wurde. Die Aktie fiel 4,80 oder 8,7, während der Sitzung, um bei 50,48 beenden, die niedrigste schließen seit Anfang November. Der Rückgang folgte einem Downgrad von JP Morgan Chase, der sein Rating von Neutral auf Underweight sank. Auf dem Optionsmarkt hatte die ungesicherte ATM Straddle eine durchschnittliche Rendite von 390,5, während der nicht gesicherte 25-Delta-Put 3 017,8 zurückkehrte. Der ungesicherte Delta-Call war ein Totalverlust. Unterdessen stieg Nvidia NVDA während der Woche. Berichte, angeregt durch Informationen in einem Unternehmen Stellenanzeige enthalten, geärgert einige neue Produkte am Horizont. Diese Berichte, in der Regel am Mittwoch veröffentlicht, wurden von einem Upgrade am Donnerstag, mit Evercore Erhöhung seiner Bewertung auf die Aktie von Hold kaufen. Die Aktie stieg von einem Niveau um 89 früh in der Woche zu schließen Freitag bei 100,41. Die ungesicherte ATM Straddle zurückgegeben 195.1 für die Woche. Ungedummte 25-Delta-Anrufe stiegen um 1.096,7. Ungesicherte 25-Delta-Puts waren ein Totalverlust. Commodity-Optionen und Futures-Diskussionen über den Handel mit Rohstoffoptionen, Indexoptionen und Optionen auf Futures. Entdecken Sie neue Gewinnchancen. Rohstoff-Tipps und Trends Öl wird balanciert, um diese Jahre Top-Investment-Asset, Kerbe ein fast 50 Gewinn im Jahr 2016 sein, sagte Analysten. Der Preis für Rohöl kletterte von einem Tief von 27 pro Barrel nur südlich von 58 nach mehreren Jahren der Armen Leistung. Der Preis für Rohöl heute abgerechnet bei 52,65. Der Preis der Brent-Öl-Futures stieg ebenfalls auf 54,85 ​​an. Am heutigen Tag war der Preis für West Texas Intermediate Crude, der amerikanische Standard, 52,97, plus 48 Cent pro Barrel oder 0,98 Dollar. Bei 55,02 pro Barrel, ein Anstieg von 56 Cent pro Barrel oder 1,07. - Sani Nair (epische Forschung) Flash-Crash in Gold Dec 22 Gold klang höher im asiatischen Handel am Donnerstag, nach dem Ende der vorherigen Sitzung fast flach, wie der US-Dollar zog sich von 14-Jahres-Hochs berührte Anfang dieser Woche. FUNDAMENTALS Spot Gold stieg um 0,1 Prozent bei 1,132,04 und eine Unze von 0049 GMT. Bullion geschlossen fast flach in der vorherigen Sitzung. U. S. Gold-Futures wurden bei 133,60 pro Unze wenig verändert. Der Dollarindex, der das Greenback gegen einen Korb von Währungen misst, schlüpfte um 0,1 Prozent auf 102,960. Es erreichte 103.65 am Dienstag, der sein höchstes seit Dezember 2002 war. - MCX Spitzen-Versorger Müde oder in der Stimmung für einen leichteren Fahrpreis Alles und (fast) alles kann hier besprochen werden außer Aktienoptionen und Herr Market mehr vom Backstage WallStreet - Mutual Funds Still Institutionelle Investoren sind besser informiert dann Menge. Jüngstes Beispiel ist der letzte Jobbericht - institutionelle kauften einen Tag vor dem Job-Bericht, während die Menge verkaufte spreadvectors: Lesen Backstage Wall Street von Josh Brown und genießen es sehr viel. Posting einige Perlen hier: Wenn Sie erkennen, dass Sie ein totes Pferd reiten, ist die beste Strategie, abzusteigen. Sioux Indian proverbSeptember 17, 2014 Wenn Sie während Marktzeiten, Streaming-Live-Daten und laufen mehrere Programme handeln, fragen Sie viel von Ihrem Computer. Zum Beispiel, wenn I8217m auf Ich habe Live-Daten-Streaming von meinem Broker, die von zwei oder mehr Anwendungen geteilt werden, habe ich meine Handelsplattform, meine Forschungs-Tools, E-Mail, einen Web-Browser, und vielleicht ist Shellip OptionNET Explorer eine erweiterte Optionen Analyse-Plattform , Entworfen von Optionen Händlern, um ihre spezifischen Bedürfnisse zu erfüllen. Es ist anders als alle anderen Optionen Analyse oder Handelsplattform, die Sie gesehen haben. Was es unterscheidet von it8217s Konkurrenz ist seine Fokussierung auf den Händler und der Wunsch, das Risiko zu kontrollieren und zu verbessern one8217shellip Die Sieg-Spread ist eine von mehreren Option Strategien, die in der Tradingology Optionen Trading Kurs gelehrt. Im TheOptionClub haben wir den Kurs für unsere Mitglieder8217s profitiert und zusätzliche Materialien hinzugefügt, um den Kurs so viel besser zu machen. Diese Materialien werden nach Bedarf hinzugefügt und basierend auf Anforderungen von Mitgliedern8217s. Wenn Sie möchten, dass tohellip Craig Hilsenrath Teilnehmern unserer Gemeinschaft während einer Live-Präsentation beitrat, um das Konzept des erwarteten Werts zu diskutieren und zu erklären, warum und wie Optionen Trader eine ähnliche Analyse in ihren Handel einbeziehen sollten. Während dieser Präsentation haben die Teilnehmer gelernt, wie der Wert von Expected Value genutzt werden kann, um den besten Handel zu identifizieren, der die beste statistische Kante für die Schale bietet